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(第
51
篇)
數字人
於 2005/1/7 上午 02:48:00
說： |
台灣50的確有股利可以領
你去查查看就知道
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(第
52
篇)
撲
於 2005/1/7 上午 02:49:00
說： |
且盤整最好
那30點穩賺
如果發生大跌或者大漲
應該迅速清掉一邊 這樣就可以了吧
因為兩者間差價早已被套利鎖住 到時候只要賺單邊就夠看摟..
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(第
53
篇)
撲
於 2005/1/7 上午 02:50:00
說： |
想請問 剛剛那樣算 大致上有算錯嗎
就是為了放空一口期貨 可能要買進25張台灣50
這樣才可以達到互補的效果 也才可以把利潤鎖住
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(第
54
篇)
數字人
於 2005/1/7 上午 03:05:00
說： |
你的算法不對
再去查查
今天有點累
改天再聊
先下線了
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(第
55
篇)
撲
於 2005/1/7 上午 03:06:00
說： |
像這樣的操作對於大資金的人
是絕對佔便宜的
因為大資金進出股市也不方便
如果大戶用1.26億賺取30萬(一定超過30萬 因為成交量大 手續費一定有折扣)
那就很有價值了 短短半個月不到 且穩賺
只是偶們可憐少錢的小散戶 感覺是替券商賺錢 O_Q..
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(第
56
篇)
撲
於 2005/1/7 上午 03:07:00
說： |
恩恩
偶只能算大略值
畢竟台灣50跟大盤連動的變動率偶也只是大約算
不要差太多的話應該就還好 @@~
改天請解答 3Q
goodnight..摟..
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(第
57
篇)
推
於 2005/1/7 上午 09:34:00
說： |
準
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(第
58
篇)
數字人
於 2005/1/7 上午 10:26:00
說： |
建議大家：
Buy TXO 2005/02 5900
先買1口，以倒形金字塔向下買
以上為個人淺見，小弟有事要出門一下
晚上再來回應大家
PS.仍無法認證，傷腦筋
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(第
59
篇)
數字人
於 2005/1/7 上午 10:27:00
說： |
更正一下：
(第 59 篇) 數字人 於 2005/1/7 上午 10:25:45 說：
建議大家：
Buy TXO 2005/02 5900---------->>CALL
先買1口，以倒形金字塔向下買
以上為個人淺見，小弟有事要出門一下
晚上再來回應大家
PS.仍無法認證，傷腦筋
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(第
60
篇)
投機客
於 2005/1/7 上午 10:39:00
說： |
寫個幾句話，就惹來刺蝟一堆。
大大回應與否，與我何干，但理總要說個明白。
什麼叫「套利」(Arbitrage)？
基本上，你進場建立部位，就可以算出來，套利的時間需多長，報酬率是多少？
期貨與現貨之間，當然存在套利的機會存在。何故，
因為期貨到期時，他的價值就要和現貨相同，所以在價差「過大」時，就會有套利機會。
當期貨價格高於現貨時，課本會教你，要賣期貨買現貨。
只要基差足夠，當然可以建立無風險套利部位，到了結算，利潤自動落袋。
所以，套利時間多長？–最長就是到結算日。
套利的報酬率多少？–就是看你期初進場建立的部位所鎖定的價差。
當然如果在套利的期間，期貨價格由 高於現貨，轉為低於現貨，會有額外利潤產生，當然提早平倉出場。
好了，既然是套利，就不會有大大所考慮的，什麼「上漲、盤、下跌的機率各1/3」的問題。因為不管漲跌盤都一樣，到期時，期貨與現貨就是一樣，亦即所建立的部位與行情波動無關，這才是套利。
還有那個說「30點白白不賺的」。想清楚…
任何一筆交易，絕不可像教科書寫的，將交易成本忽略不計。
30點誰也看得見，但真的拿得到嗎？你不用交易成本嗎？
去算一下吧！仔細一點，用excel寫個試算表，也不錯。
市場上監控套利的團隊很多的，因為這種無風險的錢，最好賺不過了！
只是期現貨的套利機會，一年約有二次的機會。
直接了當的問，去年金融期與金融現貨之間的套利，閣下作了沒？
那樣的價差才是有利潤，懂嗎？
可以套利的東西一直都有，CB、ECB也可以作；之前銀行股合併時，不同股票的套利也曾熱過一陣子。
0050跟期貨的套利，有空再說吧。
好吧，就先回應至此。
人還是不要嘴巴快，搞得還要打這麼多字，累！
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(第
61
篇)
kano
於 2005/1/7 上午 10:46:00
說： |
168 真的是臥虎藏龍~~~各方高手一推~~~
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(第
62
篇)
路人
於 2005/1/7 上午 10:52:00
說： |
這裏好多高手
今天的0050才跌-0.2
可是期貨跌了40點
以數大的做法來看
0050沒什麼賠到,但期貨卻賺不少
我是新手
這樣分析對嗎?
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(第
63
篇)
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於 2019/7/26 下午 05:59:00
說： |
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