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張貼者：	靚蝦王
時間：	2005/6/8 下午 01:24:00
標題：	台股期怎麼玩之淺談與深入分析程式交易
內容：	大家好！因前些日子較忙，沒來168也快2個月，日後我會抽空繼續發表一些大家所關心的文章，也謝謝大家支持！何謂程式交易？一般而言，就是觸及某些點位時就執行交易。在20多年前，美國很多知名券商與共同基金操盤者都有自己一套交易模組，其資金規模很大，所以最出名就是發生在1987年股災，也是程式交易佔有大部份〝功勞〞，所以相關單位會改變交易方式，如暫停一段時間再行交易，或關閉某些觸及指令等。大部份人認為程式交易好像很特別，其實是名詞上的包裝…在程式交易中分開2個部份： 1. 就是尋找可買賣的點位。 2. 尋找相對高與低的位置。後者大部份人都做不好，導致有逆勢甚至損失等。在過往幾年中，我們的交易模組有很好的表現，也曾發生在短短1個半月時間損失達780點(含手續費)，也有一口單趟獲利近千點(超過)，這樣模式其實適合資金充裕，像共同基金方式操作比較適合。就拿5月份來說，大盤幅度才200點卻賠掉超過300點，因為1~4月獲利近1100點，原因是程式交易會出現反手買賣，光是這一點就會有雙八效應，但是如果能建立出一些工具會及時去阻止類似雙八情況出現，如"獲利線"判斷"型態"指標..的配合，能減少損失其實就是賺。再則口數分配也很重要，通常能做到突破點位就加碼是必勝法則，簡單的說目前系統已經告知獲利線下跌情形已經止住.如目前多單成本在5990，換言之操作獲利穩定性增加，卻不會如此快速，時間很重要。大家常問，太多人都相信它的時候會否失真而又不準呢？我說不會，因為在被洗盤行情中，會把原來相信程式工具的投資者信心被洗掉而不採用，所以〝人性〞也是很重要的轉捩點，成功與失敗不是完全靠工具，而須沉著冷靜以待才是好方法。記得在5年前美國一位程式工程師，他年薪1000多萬，卻到公司每年只有三次，因為他要去調整一些數據來配合市場適應性，我給大家一個思考方向，你能把自己當作〝莊家〞來看待，你使用程式交易上心態自然清楚一切，因為〝莊家〞並不懼怕資金來源，而是怕沒有市場、沒有波動(就是沒人氣)。下次有空再談程式交易裡幾個相關重要性與切入依據… 目前正在處理一些資料，關於相對高與低位置的程式，簡單來說就是在某些價位裡不應再追價，我在去年與前年在這裡常發表一些看法，大家不妨去回憶，今年初也提到因為月線關係所產生效應。


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	(第 1 篇) 95 　於　2005/6/8 下午 01:29:00 說：
	謝蝦王指導

	(第 2 篇) Tycoon 　於　2005/6/8 下午 01:29:00 說：
	好久沒聽到老師精闢的看法謝謝老師的指導,蝦友加油囉

	(第 3 篇) EL 　於　2005/6/8 下午 01:31:00 說：
	謝謝蝦王指導

	(第 4 篇) winrich 　於　2005/6/8 下午 01:45:00 說：
	感激分享,我們都支持您~~

	(第 5 篇) 京城之威　於　2005/6/8 下午 01:46:00 說：
	靚蝦王午安各位蝦友們午安,相信堅持下去的人在心態上又有進一步的體會了,恭喜大家也祝版友們操作順利...

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	(第 6 篇) LKP 　於　2005/6/8 下午 02:00:00 說：
	謝謝指導,蝦友加油

	(第 7 篇) 阿貓　於　2005/6/8 下午 02:43:00 說：
	謝謝蝦王指導恭賀大家又賺CoCo.... ccc

	(第 8 篇) 卡達王　於　2005/6/8 下午 03:44:00 說：
	感謝蝦王的分享往往分享過去的經驗才是無價的相信程式如同信仰一樣...克服貪念!戰勝恐懼! 確實執行才是致勝之道~ 謝謝蝦王提出修正交易系統的觀念

	(第 9 篇) 瞎子王又來了歐　於　2005/6/8 下午 06:47:00 說：
	(...網管刪除）

	(第 10 篇) yyc 　於　2005/6/8 下午 09:26:00 說：
	嗯,其實程式交易心理建設是最重要的,如果能對最大的損失狀況了然於心,其實ㄧ切也就沒有好怕的了,而往往也在不知不覺之中就有不錯的獲益可以放口袋. 謝謝老師上次的耳提授命又在板上提醒大家. 進入這個家庭真是感覺蠻溫馨的. BTW...原本的暱稱yy看起來有別人用了,那我就改成叫yyc囉....^^

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(第 11 篇) 連容妹　於　2005/6/8 下午 11:17:00 說：

to 9 樓的朋友：

我看了你幾次,對你的觀感是從原先的不屑,而到現在是真正的同情,這些時日以來你表達的憤怒我相信已經再清楚不過了,但不知你的憤怒是否有一絲絲幫助你在這市場裡賺到錢?
如果有,我衷心的祝福你,你很幸運,
如果沒有,我不會感到意外,因為你浪費了自己,
但看樣子你似乎操作非常不順,而我不解的是當你在操作上遇到問題時為何不立即向老師發問,卻任憑自己以任性的方式讓自己受傷?如果一個工具讓你受傷慘重,那勢必是兩個問題：
1.是工具本身的瑕疵,或
2.是人為使用不當,
關於第一點我相信是可以不用考慮的,因為同樣的工具用在別人的手中能夠獲利,換做我是你的話,我會思考第二點,是否我對指標斷章取義.沒有融會貫通?還是我操作上的心態出了問題?畢竟指標工具不是明牌,而我更不敢相信在這市場上有所謂的明牌。

我相信來這市場說穿了就是一個"貪"的動機,但往往賠錢的罪魁禍首也是這個字,你操作失利,男子漢大丈夫的作為應該是要面對它.檢討它,你要的是獲利?還是一口氣?差之毫厘失之千厘！我相信現在的你要是有了更好的獲利方法,一定也不會這般哀怨,但看著你的文字讓我很感嘆,因為你就好比掉入了一個無底深淵,你失去的恐怕比你想像的還要多...
在這市場待的愈久,使我對它愈感謙卑,而這市場上也存在著許多前輩的智慧值得我虛心學習,衷心的勸你用謙虛的態度向人請益,不管是蝦王也好還是其他前輩也好,不要再用這種自暴自棄的方式宣洩,因為其實你這麼做傷害不了誰,卻傷害你自己,其他覺得無關緊要的人也只是覺得無聊傷眼而已,而我本來很想罵你,但實在覺得你好可憐才一時雞婆想對你說些肺腑之言。

如果你真的想賺錢,那也取決在你的態度,要做男子漢還是扶不起的阿斗也是自己的選擇！
若有言重之處,失禮了！

(第 12 篇) 連容妹　於　2005/6/8 下午 11:49:00 說：

難得蝦王好久沒有上來發表文章了
再度看到老師,我很高興
也聊一下我自己的小小感想
去年中我才正式向老師學習
而其實之後的操作過程也並非馬上一路順遂
但經歷中間的起起伏伏後真的讓我了解到
如果有輸我都是輸給自己
我也曾用貪心的心把指標當作明牌一樣使用
但這市場並不允許我這麼看待它
要賺錢還是必須花心下心思融會貫通
然後用經驗培養對它的感覺
老師一直以來在許多篇文章中都提及"人性"
就連幾乎可以不用再多花心思的程式交易都無法離開這個主題
人最終最大的敵人還是自己
我想在期貨市場想要賺錢
要付出的就是好好面對自己的貪心跟恐懼
否則有再霹靂的工具也沒啥路用的

dear sir,
感謝你的指導
我也是老是在"加碼"的節點上反應很慢
而且有時還是無法拋開複雜的腦袋而尋求融會貫通的看法
謝謝老師一直忍受學生的諸多笨問題
今後還請老師不吝賜教^_^

(第 13 篇) 身隨勢轉　於　2005/6/9 上午 12:10:00 說：

謝謝蝦王的文章
有了好的程式之後,最重要的就是紀律
違反紀律,選擇性跟單,
或是口數不均都會造成績效打折扣或是虧損

而違反紀律的原因不外乎洗盤過程中信心被洗
所以蝦王說得一針見血:沉著冷靜和莊家心態才是好方法

另外,連容妹的見解也很棒!
股海險惡,怎容許一招半式或是花拳繡腿闖江湖?
工具解讀要熟悉熟練精進才行
不是拜了師就馬上變高手
俗話說:師父引進門,修行在個人
共勉!

	(第 14 篇) DF 　於　2005/6/9 上午 12:40:00 說：
	請教蝦王 1.什麼樣的心態是莊家心態該怎樣判斷呢

	(第 15 篇) 靚蝦王　於　2005/6/9 上午 09:35:00 說：
	莊家心態就是不要怕閒家贏走你的錢,格局要大心胸要開,所以莊家一定不會把把都自己贏,這樣哪裡還會有閒家想來玩.換言之就是比氣長,自然而然你就會有這個收穫

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	(第 16 篇) Tycoon 　於　2005/6/9 上午 09:41:00 說：
	謝謝老師的指導也非常高興大家都有相同看法祝大家操作順利囉

	(第 17 篇) 卡達王　於　2005/6/9 上午 09:53:00 說：
	謝謝老師指導~~ 股海看人生-捨得捨得有捨才有得!!! 氣度決定一個人得高度今天又學了不少喔..

	(第 18 篇) 金龍王　於　2005/6/9 上午 09:58:00 說：
	感謝蝦王老師指導

	(第 19 篇) 月媽咪　於　2005/6/9 上午 10:37:00 說：
	謝謝蝦王指點...

	(第 20 篇) DF 　於　2005/6/9 下午 08:11:00 說：
	謝蝦王~~ 讓我好好體會

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	(第 21 篇) linjuyi2001 　於　2005/6/9 下午 08:17:00 說：
	謝謝蝦王指點老師指點勝過學生苦思數日

	(第 22 篇) 同學　於　2005/6/10 下午 12:30:00 說：
	蝦王: 來亂的應該是之前人身攻擊你的同一個人你可請網管調出IP.查到IP就得知位置最肚爛那種見不得人好,躲在暗處亂吠不敢亮出罩子的人!

	(第 23 篇) thirric 　於　2005/6/11 上午 12:49:00 說：
	謝謝老師的說明很久沒看到老師的文章老師的說明總是一針見血, 謝謝囉

(第 24 篇) EL 　於　2005/6/13 上午 09:27:00 說：

借來貼的賭博紀律
戴子郎的賭博十戒

1.量力而賭
2.合法的賭
3. 累、急、憂、生病時不賭
4. 不懂的不賭
5. 氣氛不對不賭
6. 勝算太低的不賭
7. 醉時不賭
8. 下午不賭
9. 輸時不怨
10. 堅守「下注十要」
下注十要

1. 堅守底線
2. 分配賭本
3. 嚴守分配,節制輸嬴
4. 最多賭賭本的三%
5. 嬴時加碼
6. 鎖住部份嬴利
7. 連輸時不加碼
8. 連輸六、七次換桌,連輸兩手換場子
9. 賭兩種以上
10. 堅守十誡