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(第
1
篇)
pp
於 2005/7/14 上午 10:59:00
說： |
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(第
2
篇)
外資掃地婆
於 2005/7/14 上午 11:07:00
說： |
何出此言?
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(第
3
篇)
滷肉腳
於 2005/7/14 上午 11:19:00
說： |
剛剛在115成交應有1萬多口(約近1個小時內, 價格幾乎定在115上下1~2檔內, 而且都是零星量成交), 不過目前已拉開價差, 應該是 主力壓盤吃貨 及 莊家認賠單吧.
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(第
4
篇)
外資掃地婆
於 2005/7/14 上午 11:25:00
說： |
選擇權的報價有其機制
簡單而言,就是繞著期貨指數在轉
舉例而言,目前6300c在130
期貨在6407
所以6300p一定在23附近(目前21)
超過太多,市場的套利單就會將他吃掉
這叫水平報價
另外,同履約價*2
一定要小於上下各一檔權利金之和
不然會有盒狀套利的機會
這叫垂直報價
其實選擇權的權利金就是圍繞著這個機制再走
115,粉正常
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(第
5
篇)
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於 2026/1/9 下午 03:42:00
說： |
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